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    卓越均線:做一個有思想的交易者,一根均線交易足矣

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-06-06 20:34:01 來源:七禾網

    七禾網注:與智庫嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


    卓越均線

    期貨程序化交易高手,2003年開始接觸股票投資,2009年底參與期貨交易,2010年實現了期貨程序化自動交易,目前主要交易商品期貨,多品種、多周期、多策略組合交易。

    作為七禾軟件冠軍侯“卓越均線”的策略提供者,以實盤曬單的形式和朋友們分享投資的快樂,期待互相學習,共同進步。



    精彩觀點:


    均線是最簡單的一個指標,但它是最經典的,它表示的是N個周期的平均價,反映了當前市場的平均價格,也能反映出當前的位置是偏多還是偏空。

    做交易一定是先有邏輯,先有一套前后都能通的理論依據。

    交易市場不像翻硬幣,它不是完全隨機的,它有非隨機跟隨機部分,我覺得一定要尋找確定性、剝離隨機性,把它作為我們在寫策略之前建立思想的最核心的一個關鍵。

    只有建立尋找確定性的邏輯,然后剝離隨機的部分,形成一個交易思想,再來寫我們的指標,這樣才能夠真正地成為一個有思想的程序化交易者。

    做程序化沒辦法吃遍百樣行情,我們要去抓住我們該抓的行情,在該虧的行情中我們認虧,但是我們要控制住風險。

    在這個時候要做好自己應該做的,就是看整個策略的防守,程序化防守的過程,也就是資金管理,是很核心的。

    因為我的策略足夠簡單,所以回撤的過程中我肯定不會去改策略,也不會去優化策略。

    通常不會在回撤過程中去懷疑自己的策略,在初期設計的過程中,我們就要思考這個問題,所以在回撤的過程中,我們應該更加相信自己的策略,這是做好我們一致性交易的根本。

    我在每個品種上面的資金都是等權分配的,以品種的價值量來計算。

    組合最大的優勢在于,回撤是相互抵消的,但盈利是相加的,所以能夠提高資金使用率。

    未來開發策略我會首先考慮異構,再來考慮邏輯,再者策略是不是有相對優秀的表現?是否跟現有的策略能形成比較好的互補?

    (開發實盤策略)先有思想,再有指標,之后再有信號,然后再測試,測試完以后再做組合報告,再重新檢查后做相應的優化,優化了以后,如果覺得這個策略是優秀的,那就可以進行少量的模擬或實盤。

    當這個策略在實盤的過程中,我認為要自下而上檢討,對這個策略每天的實盤表現,我們收盤以后要做收盤作業。

    策略的思想來源于實盤的盤后作業的檢討,我們不斷地做盤后作業,才能發現市場的確定性機會在哪里。

    任何一套策略、任何一個理念,都不可能適應所有行情,但是如果可以尋找到具備確定性機會的一套策略,那它長期來看一定是賺錢的。

    任何人做任何事都離不開學習,學習就是開拓視野,和比我們做得好的人或者我們這個行業里面的人交流,像我們做程序化交易的,往往一個思想就價值百萬。

    往往越簡單的策略,它的時效性就越久,它失效的風險就越低,所以在回撤的過程中,安全度會更高一些。

    如果把策略做復雜了,那就進入一個尋找圣杯的路途了,我認為這是做程序化交易最大的一條不歸路。

    我是用我的思想在做程序化交易,而不是用一些指標做交易。

    免費曬單給大家看,也是希望一些迷茫的交易者或者初級的交易者,可以實時地看到我們的一些真實的做法,也希望給他們帶來一些新的啟發。


    掃碼追蹤【卓越均線】的實時交易



    七禾網1、卓越均線先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您的昵稱是“卓越均線”,在很多人看來,均線是最簡單基礎的交易指標,直接根據均線做交易可能會比較粗糙,您是如何根據一根均線來把交易做得卓越的?


    卓越均線:均線是最簡單的一個指標,但它是最經典的,它表示的是N個周期的平均價,反映了當前市場的平均價格,也能反映出當前的位置是偏多還是偏空。我認為重點不是說用一根均線來做策略,而是先有思想,再有策略,要知道為什么要用均線來做?其實是因為均線足夠簡單、不復雜,我主要的思想是來源于商品的供應和需求,因為我做的是日線和小時線周期。舉例來說,如果供求關系改變,現貨和期貨價格也會發生改變,它一定會反映在日線和小時線級別上,反映在上面我用什么方式來捕捉呢?就用簡單的一根均線。均線非常簡單,但它能夠很好地反映出這個品種當前的位置,所以我覺得應該是先有思想,再有指標,這是最核心的。另外,因為策略足夠簡單,而且在整個過程中就用一個參數,所以品種之間可以通用,并且我不會特別擔心它很容易失效,這樣我會做得比較安心,哪怕是在最極端的行情中,或者策略表現不好的過程中,我相信這也會過去,遲早有一天行情走順了,我們也還能夠做得好。

    我做個總結,主要談了兩個重點。一個是我這套策略是先有思想再有指標的,然后這個思想主要來源于商品的供求關系,商品的供求一定會反映在大周期比如日線級別上面,那我用一根均線在日線上去把這種商品的供求捕捉到。第二個,因為策略夠簡單,所以時效性和普適性好,可以做多品種的組合,而且歷史表現來看也是非常不錯的。



    七禾網2、您表示做交易要抓取市場確定性和非隨機的部分,您認為市場中有哪些部分是確定性和非隨機的?


    卓越均線:我覺得做交易一定是先有邏輯,先有一套前后都能通的理論依據。我認為交易市場不像翻硬幣,它不是完全隨機的,它有非隨機跟隨機部分,我覺得一定要尋找確定性、剝離隨機性,把它作為我們在寫策略之前建立思想的最核心的一個關鍵。目前我認為市場的確定性有這樣幾個方面:一個是盤口的確定性,比如大資金掃貨,或者突破某個關鍵點位,突破這個點位價格一定會往上漲,這種就不是隨機的,而是非隨機的;第二個,因為大量的資金涌入造成持續不斷的買盤,導致的一個波段,或者成交量不斷放大;第三個是合約之間的價差;第四個是供求關系。所以只有建立尋找確定性的邏輯,然后剝離隨機的部分,形成一個交易思想,再來寫我們的指標,這樣才能夠真正地成為一個有思想的程序化交易者。



    七禾網3、去年“雙十一”之后,程序化交易普遍出現較大的回撤,您的資金曲線也出現了一點回撤,就您的經驗來看,這樣普遍回撤的情況,主要是行情導致的,還是程序化交易的策略本身的原因?


    卓越均線:我認為是程序化的屬性的原因。我的“卓越均線”策略是抓取市場供求關系的,在去年“雙十一”之前,表現非常好,收益也不錯,大部分趨勢交易者都取得了非常好的收益,但是在去年“雙十一”之后,行情就走得比較分化,也比較糾結,我認為是程序化的策略的屬性導致的資金回撤,這是很正常、很合理的,因為我們做程序化沒辦法吃遍百樣行情,我們要去抓住我們該抓的行情,在該虧的行情中我們認虧,但是我們要控制住風險,這個是非常重要的。



    七禾網4、既然程序化交易普遍出現了半年以上的回撤,就您的經驗來看,是否意味著市場快要出趨勢行情了?


    卓越均線:現在大部分的趨勢交易者都出現了回撤,而且周期比較長,有些回撤幅度也是比較大的。要說現在到底出不出行情,是明天出?還是明年出?我也不知道。我認為在這個時候要做好自己應該做的,就是看整個策略的防守,程序化防守的過程,也就是資金管理,是很核心的。我們的策略在長期的回撤過程中,是否還能守得住、活下來,這個非常重要,至于出不出行情,我覺得不去預測,也不用去預測。



    七禾網5、在漫長的回撤過程中,您是否會因為策略表現不佳而去調整參數或更換策略?


    卓越均線:因為我的策略足夠簡單,所以回撤的過程中我肯定不會去改策略,也不會去優化策略。我的策略優化基本上是固定時間段進行的,比如一年或者半年為一個周期,不管它表現好還是不好都進行一個優化。還有一個是樣本外優化,就是策略寫出來以后,把行情往前挪,去進行一個優化。但是通常不會在回撤過程中去懷疑自己的策略,在初期設計的過程中,我們就要思考這個問題,所以在回撤的過程中,我們應該更加相信自己的策略,這是做好我們一致性交易的根本。



    責任編輯:傅旭鵬
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