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                  颯露紫資產:2021年期貨的盈利確定性高于股票!

                  最新高手視頻! 七禾網 時間:2021-04-02 16:40:49 來源:七禾網 作者:七禾研究

                  七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



                  石澤彬

                  颯露紫資產執行董事。8年投資經歷,歷任多家知名私募公司投資經理,目前全面負責颯露紫資產CTA策略產品運營。獲2020年七禾基金獎年度收益獎,多次獲得各期貨公司及第三方平臺舉辦的期貨實盤大賽冠軍。


                  2020七禾基金獎榜單公布,颯露紫資產獲年度收益獎,點擊鏈接查看獲獎名單。


                  核心觀點:

                  我們花了兩年的時間和精力全力以赴開發了自己的量化模型架構和海量因子,并進行了大量歷史數據的回溯檢測,從而保證策略長期可靠和盈利的確定性。

                  高收益產品主要是自有CTA趨勢量化策略,策略全覆蓋目前期貨市場活躍的標的;FOF產品收益比較穩??;股票指數增強策略能實現長期超越指數的業績。

                  行情波動幅度加劇,內部會自適應形成智能化的投資風險收益曲線,不會摻雜基金經理的主觀意愿和人為操作。

                  從年初的行情走勢來看,今年的挑戰應該會大于去年,所以收益預期需要降低。

                  期貨市場的盈利確定性還是要高于股票市場。

                  目前我們有對接和合作的投顧超過700家,今年投資的子基金將超過150家。

                  長期取勝的關鍵:一方面,底層策略邏輯要足夠可靠和普適;另一方面,資金要對策略有足夠的信心和包容,能夠伴隨產品度過業績低迷階段,從而最終享受到策略的盈利成果。

                  我們在策略開發之初,就會推敲策略的投資邏輯,要求策略足夠簡單和普適,參數足夠少。

                  所有策略都以趨勢為基礎,享受趨勢帶來的盈利確定性,管理好投資過程中的波動和壓力。

                  我們始終相信量化只是研究和交易手段,核心還是開發者的理念,所以都是人的思想體現,不能因為這種使用手段的普及而擔憂人被取代。

                  我們始終不相信一種策略能適應所有行情階段,所以不能依靠有限數量的投顧完成配置和投資,只能依托海量投顧實現配置規模和收益確定性。



                  七禾網1、石總您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。首先恭喜颯露紫資產旗下產品“颯露紫復利成長一號”獲得七禾基金獎年度收益獎,回顧過去一年,颯露紫資產在2020年獲得優秀業績的關鍵是什么?


                  石澤彬:您好,颯露紫2020年的優秀成績,一方面,源于颯露紫的量化策略的專業性和盈利能力足夠優秀,颯露紫策略研究團隊主要成員具備豐富的行業經歷,擁有扎實的專業基礎。從2018年開始,我們花了兩年的時間和精力全力以赴開發了自己的量化模型架構和海量因子,并進行了大量歷史數據的回溯檢測,從而保證策略長期可靠和盈利的確定性;另一方面,2020年行情走勢比較劇烈,為策略實現高額收益提供了有利環境。



                  七禾網2、近兩年,颯露紫憑借優秀的業績表現在市場上嶄露頭角,貴司旗下產品也曾多次獲得各項期貨賽事冠軍??v覽公司旗下產品,颯露紫的獲利頭寸主要來自哪個市場?



                  石澤彬:颯露紫目前產品線比較豐富,高收益產品主要是自有CTA趨勢量化策略,策略全覆蓋目前期貨市場活躍的標的;FOF產品收益比較穩??;股票指數增強策略能實現長期超越指數的業績。



                  七禾網3、我們注意到,貴司旗下有產品在過去一年取得了遠高于行業平均水平的超額收益,成績十分驚人,而市場上部分投資機構會考慮到投資者預期,在產品實現一定的收益后對產品后續表現有所保留,您在這方面是怎么考慮的?


                  石澤彬:颯露紫復利系列產品的策略經過多年的實測與歷史的回測相結合,我們在策略的長期盈利的確定性和最大回撤的控制上有足夠的信心。但是,因為我們的高收益產品的底層邏輯是趨勢跟蹤,這就注定了產品的業績曲線一定會有波動,所以我們不建議保守的投資者參與此類產品。同時,我們產品上線的時間還比較短,目前的產品實盤業績最大回撤還未達到歷史回溯最大幅度,所以未來潛在回撤幅度可能會大于目前產品歷史最大回撤幅度。投資者還是要理性思考我們此類產品的風險及收益是否和自身情況相匹配。



                  七禾網4、一般情況下,量化投資的風險是相對可控的,但貴司旗下也有部分產品出現過較大回撤,請問該回撤是在什么情況下發生的?貴司是否會根據投資者不同的風險偏好,設計不同的產品?


                  石澤彬:我們波動較大的產品是量化趨勢跟蹤策略,回撤一般會出現在趨勢行情的反轉和分化階段。另外,我們的產品一般會復利加倉,所以在產品有盈利的情況下會擇時加倉,投資者參與老產品會面臨較高的潛在波動壓力?;谝陨锨闆r,我們一般會根據投資者對風險的要求定制新產品,不建議投資者購買老產品。


                  責任編輯:李燁
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