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    9個月凈值2.5,最大回撤3.2%!他的短線方法很特別……

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2021-08-23 17:18:14 來源:七禾網

    七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




    朱海強

    1989年生,本科畢業于廣東金融學院金融系,2013年進入期貨市場,目前以日內短線交易為主,2019年3月至今,每月盈利,凈值增長超過15倍,最大回撤6.5%,盈利金額500多萬。


    精彩觀點

    過去的成績肯定還是滿意的,但是以后就不好說了,做交易就是把每一天都做好,關注當下。

    在做交易的過程中,心態跟資金曲線的波動相關性還是比較大的,而且是正反饋,交易資金曲線好了、心態好了,整個執行都不會變形,交易結果就好,但如果是偶爾有搏一把的那種心態,你的資金曲線就會上上下下,這種就是負反饋,沒有給你帶來一個良性的發展。

    比如說主力合約是漲的,會找一個跟它相關的套利合約,買進去,這個套利合約它大概率也會漲,因為它有一個滯后性的特點,或者它漲到一定程度的時候,另外一個合約可能也會起來,因為它有一個歷史的波動區間,到某一個區間的上面,就可以做,這個是一種回歸的邏輯,一些滯后反應的合約慢慢地跟起來,這種操作是從純技術方面或者統計學方面來做的,沒有涉及到基本面。

    套利一般做的是兩個合約,跨月也好,跨品種也好,一般都會有一定的相關性。不可能拿玉米跟螺紋鋼去套,螺紋鋼可能跟鐵礦套,焦煤跟焦炭,焦炭的話,可以09合約和01合約套,像這種都是有高相關性的,合約波動的時候可能會有一定的滯后性,本質上來講可能跟資金或者跟基本面有關系。

    如果做短線的話,更多的是把握市場情緒在這一下子的變化,然后去打一個短差。要穩定一點的話就找一些波動不是特別大的品種,它的價差波動會比較穩定一點,就做一些區間的回歸的操作。

    我現在主要看主力合約成交量或者持倉量的變化,根據變化的趨勢來判斷,也有一些同期往年的對比,現在的持倉量是不是高了?會不會爆發一個單邊的行情或者快速的行情?這是技術方面的。

    倉位的話,沒有一個絕對的標準。比如有些品種的波動比較小,做的倉位可能就比較大,有些波動大的品種倉位就小,但總體的話會有一個絕對的風險控制。

    我們做這種短線的話,機會很多的,不能耗在某一次機會上面,一個品種可能做得不好,但是其他品種是很有機會的,你一旦陷進去以后就做主觀交易了,你的這個思維會不斷地彌漫在你的腦子里,而且會影響到其它品種,這個是最得不償失的,所以一旦開始發現這種情況,就是得直接砍出來。

    做高頻,從人的角度來說,做得久了以后,體力和精神方面對身體的消耗比較大;從市場方面來說,交易所手續費越來越高,加上今年因為疫情還有經濟,整個商品波動都比較大,保證金提得比較高,整個市場的流動性也不太好,這都會增加手工高頻的操作難度。

    一旦你的倉位管理不好,你的策略再怎么好,歷史回測再怎么好,但因為你的倉位沒管理好,可能一下子就功虧一簣。

    在我看來就是要做減法,老子有一句話“為學日益,為道日損”,一開始你覺得能學很多東西,包括很多手法,什么都想了解一下。后面你就覺得,慢慢關注一些最簡單的東西,一些亙古不變的、可以一直在市場流傳的東西,它可能不是那么的耀眼,但是它可以讓你活下去,這種東西才是最重要的,做壽星比做明星要重要得多。

    自己人生一些處事的方式也要這樣,盡量地不急不躁做一件事情,因為快了的話,準確度方面會有影響,影響質量,保證質量比保證數量更重要。



    七禾網1、朱先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。據我們了解,您從2019年3月至今,每月盈利,凈值增長超過15倍,最大回撤6.5%,盈利金額500多萬。對于這樣的成績,您是否滿意?期貨市場行情變幻莫測,在未來的行情中,您是否有信心繼續保持這樣的成績,甚至創造更好的成績?


    朱海強:過去的成績肯定還是滿意的,但是以后就不好說了,做交易就是把每一天都做好,關注當下。我覺得一些大的原則性問題不要犯,比如重倉扛止損,像我這種交易風格,很難有比較大的回撤出現,一直這樣保持。對于未來我也沒有想太多,就是把每一天都這樣做好。



    七禾網2、據您介紹,您于2011年開始參與股票投資,2013年開始做股指期貨手工高頻交易。請問您當時是怎樣的機緣巧合進入股票市場?為何后來又轉而做期貨?


    朱海強:做股票是從大學的時候開始的,因為我是金融學專業,所以一進學校就參加各種模擬比賽,發現這個東西還挺好玩,挺感興趣的,我就一直摸索、一直研究。專業是學這個的,也算是一個實踐。2011年我開了一個股票賬戶,把以前兼職賺的錢以及一部分生活費和獎學金都放進去了,有一萬多塊錢,也不是很多,開始做實盤,研究各種技術分析、指標,一通亂學,做得成績肯定是不好。剛開始有點甜頭,買了一個氯堿化工的股票,直接三個漲停板,后面就更一發不可收拾,每天都在那里操作,追漲殺跌,做得都很短,差不多從大二開始做到大四,每年都是虧損,那時候沒有任何的成熟理念,大盤都不看,只看每天的漲幅榜做。


    2013年大學畢業了,像我們這種專業都是去銀行,所以我也在銀行實習了一段時間,發現營銷類的工作和柜臺類的工作,相當地無聊,不適合自己,就做回了股票。后面就找了一家公司,這家公司做日本股票,但它不只是做日本股票,還有美股和港股,都是日內交易的這種風格。當時我做的是日本股票,特點就是波動比較大,頻率做得比較高,這跟期貨的特點還是比較像的,我在那里做的時間不長,做了三個月。那時候也沒什么經驗,那個公司主要關注止損,每周都會進行淘汰,我在那里做了三個月,身邊的人走了六七個,可能就是克服不了這種人性的弱點,因為規定你每天就只能虧30美金,虧了電腦直接鎖屏,不能交易。有些人他就等著虧30美金,沒辦法主動去做止損,很多人確實不適合做交易。


    我三個月可能也就一兩次觸發了當日止損,屬于比較正常的那種,但是因為盈利能力不行,后來也走了,當時公司招進去不培訓,直接給1萬美金的實盤練,每天要求你做多少筆,他們認為只要你做了,做得足夠多,就能夠發現你適不適合、能不能自己從這里找到適合你自己的東西。我覺得在那里學不到東西,所以后來又找了個做股指期貨的公司。


    這家股指期貨以前是做權證的,那種股票現在沒有了,后來他們又發現股指期貨跟權證波動特別像,所以就轉做股指期貨了。我發現他們的手法很契合,做得很好,所以我當時進去也是學習他們的方法,一直做這種高頻的手工交易。在這家公司我做的時間也不長,它其實也是一個考核性質的,100個人面試,挑選20個人,差不多三個月的訓練時間,第一天讓你進去就做200筆交易,什么都不管,止損和盈利都不要求,后面根據你的數據,給你制定規則,比如止損不能超過兩塊錢,股指期貨當時波動不是很大,兩塊錢也算挺大的一個止損,很多人做不到,打破硬性要求,這部分人就會被淘汰。他們認為這是紀律,一定要去執行,每兩周就會淘汰掉四五個人,三個月結束的時候,最后只剩三四個人,然后就給你一個實盤賬戶,讓你去跑。那個時候本來有實盤賬戶的,但是股東撤資了,就沒有實盤了,我就去了另外一家公司。


    這家公司的老板是一個很有魄力的人,以前在期貨市場上做過莊家,做有色金屬,通過貨源和資金優勢,獲利頗豐。


    當時在這家公司,我的目的就是找個做交易的地方上班。我后來就開始做股指,這家公司2015年的時候賺得也還可以,有一段時間投入了1000萬左右的資金,賺了四五百萬。2015年股指波動很大,股指跌停那天,盤中劇烈波動,遇到了任何復盤數據里都不會出現的情形,那一天幾乎把前面賺的錢全賠了。


    在我后面的交易里,我覺得這種黑天鵝事件始終是要防的。股災以后,股指期貨做不了了,就轉做商品期貨,當時一開始出來自己做,做鎳、PP這種波動比較大的品種的日內,這些品種跟股指的波動是稍微相近一點的,都是屬于波動率比較高一點的。當時做得也不是很好,因為突然轉過來,商品盈利的模式很難適應 。從2015年做商品期貨到2017年這段時間都是盈盈虧虧,不賺錢,當然也沒虧錢。不賺錢的這段時間是一直有上班的,直到現在一直都有在上班。



    七禾網3、據您介紹,您于2013年參與日本股票日內短線交易,請問您當時為什么會選擇日本股票作為交易標的?就您看來,日本股票的走勢特點和國內股票相比,主要有哪些區別?


    朱海強:走勢我認為區別不是太大,就是一些規則上的區別。A股沒有日內交易,沒有T+0,漲跌幅也是有限制的;日本股票跟期貨有點像,雖然也有一些標的做不了空,但其它的跟期貨沒什么區別。當時做的也是一些波動比較大的股票。



    七禾網4、您于2013年進入期貨市場,至今已有8年時間,在您做期貨的這些年中,交易的方法和理念經歷了怎樣的變化?


    朱海強:2013年剛進去的時候是比較懵懂的,沒有比較成熟的理念。剛開始是手工交易,后面覺得要有一套系統,正好后面進入的那家公司又做了量化,其實當時也沒有學習到比較多的東西。交易理念一直是有在反復的,從主觀交易到程序化交易,后面又回到主觀交易,最后還是做主觀交易做得比較好。后來因為工作經歷接觸到套利,最后又轉變到了套利交易,也慢慢地豐富了對整體的認識,包括一些資金管理的理念。


    在做交易的過程中,心態跟資金曲線的波動相關性還是比較大的,而且是正反饋,交易資金曲線好了、心態好了,整個執行都不會變形,交易結果就好,但如果是偶爾有搏一把的那種心態,你的資金曲線就會上上下下,這種就是負反饋,沒有給你帶來一個良性的發展。


    主要的變化就是從一種散戶的視野慢慢變得專業了一點,而且增加了資金管理。



    責任編輯:傅旭鵬
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